Лабораторна робота №3 Дослідження ризику на основі дерева рішень

Лабораторна робота № 3 Дослідження ризику на основі дерева рішень Мета роботи: Навчитись будувати дерево рішень та аналізувати стратегії прийняття рішень за допомогою дерева рішень. Теоретичні відомості На даному прикладі розглянемо принципи побудови дерева рішень. Підприємство розглядає план випуску та експорт знежиреного кефіру у Росію, Польщу та Молдову. Головний ринок збуту продукції знаходиться у Росії. Управлінський персонал підприємства розробляє план просування знежиреного кефіру на нові ринки. Розглядається три основні стратегії: Стратегія 1 (Агресивна) : Ця стратегія найбільш відповідає очікуваним планам підприємства. При цьому основні капіталовкладення мають гарантувати експорт продукту на ринки Польщі та Молдови. Маркетинговий план передбачає закупівлю рекламного часу на телебаченні і скидки для дилерів підприємства. Стратегія 2 (Базова) : Управлінський персонал розробляє план збільшення експорту кефіру на ринки Росії. При цьому значні інвестиції будуть вкладені на просування товару на ринки Польщі та Молдови тільки тих видів кефіру, що користуються найбільшим попитом споживачів. Рекламні компанії будуть проводитись на місцевому рівні. Стратегія 3 (Обережна) : Для експорту знежиреного кефіру на нові ринки будуть використанні тільки зайві виробничі потужності, які не вплинуть на основне виробництво. Модернізація виробничих систем буде мінімальною, а виробництво знежиреного кефіру буде обмежуватись тільки попитом на них. Реклама нових продуктів буде проводитись вибірково (буде доведена лише до деяких дилерів). Попит на нову продукцію буде оцінюватись як: сприятливий та несприятливий. Платіжна матриця та вибір найбільш ефективного рішення (Стратегія 2) показано на рис. 1. Розглянуту модель можна побудувати за допомогою дерева рішень. Для цього необхідно виконати наступні дії: Встановіть курсор в комірці ^ А10. Через головне меню виконайте команду Сервіс  TreePlan. (Якщо у пункті Головного меню дана команда відсутня – необхідно приєднати додаток в Excel: Сервіс  Надстройки  Встановити прапорець у полі TreePlan  Ок). У діалоговому вікні TreePlan (рис. 2) натисніть кнопку (нове дерево). При цьому програма по умовчанню намалює нове дерево рішень (рис. 3). 3. У побудованому дереві 2 гілки рішень. За нашим прикладом, підприємство має 3 стратегії, тобто 3 гілки дерева рішень. Для того щоб добавити нову (3-тю) гілку рішення необхідно натиснути комбінацію клавіш  Ctrlt . В момент натискання даної комбінації клавіш курсор має знаходитьсь на центральному вузлі дерева рішень (рис. 3). 4. З’явиться контекстне меню (рис. 4), в якому потрібно вибрати команду Add branch (додати гілку) і натиснути кнопку ОК. 5. В комірках робочого листа Decision 1, Decision 2 та Decision 3 введіть відповідні назви стратегій: Стратегія 1, Стратегія 2 та Стратегія 3. 6. Далі необхідно замінити кінцеві вузли гілок на вузли подій. Для цього встановіть курсор на комірці де закінчується гілка дерева і виконайте команду Сервіс  Decision Tree. При цьому з’явиться діалогове вікно TreePlan Terminal (рис. 5). 7. Натисніть у вікні на операцію ^ Change to event node (Змінити на вузол подій). Потім, у цьому ж вікні в області Branches встановіть перемикач two (два). Ця дія вкаже на те, що в дане місце потрібно вставити вузол з вдома гілками. Потім натисніть на кнопку ОК. Дерево при цьому буде мати вигляд рис. 6. 8. Змініть в комірках назви Event 4 і Event 5 відповідно на назви Сприятливий та Несприятливий. 9. Аналогічні дії виконайте для кінця гілки Стратегія 2 та Стратегія 3. 10. Поставте курсор в комірку Н10 і введіть формулу =В1, в комірку Н15 введіть формулу =С1. Аналогічно замініть значення комірок Н20, Н25, Н30, Н35. 11. Замініть значення 0 в вузлах подій дерева рішень на відповідні значення платіжної матриці. Наприклад, в комірку Н13 введіть формулу =В5 (це буде відповідати Стратегії 1 сприятливому прогнозу), а в комірку Н18 введіть формулу =С5 (це буде відповідати Стратегії 1 несприятливому прогнозу). 12. В результаті виконаних дій дерево повинне мати вигляд рис. 7. Для проведення аналізу чутливості по даному дереву рішень потрібно виконати дії: 1. Скопіювати діапазон початкових значень (платіжну матрицю) на новий робочий лист починаючи з комірки А1. 2. Замініть в комірці С1 значення 0,55 на формулу =1-В1. 3. В комірці А10 введіть початкове значення 0. 4. Знову натисніть на комірку А10 і виконайте команду Правка ЗаповнитиПрогресія. 5. В діалоговому вікні Прогресія становіть перемикач Розташування по стовпцям введіть у поле Крок значення 0,05 і 1 в поле Значення межі. Натисніть на кнопку ОК. 6. В комірки В9, С9 та D9 введіть формули =D5, =D6 і =D7. 7. Виділіть діапазон А9:D30 і виконайте команду ДаніТаблиця підстановки. 8. В діалоговому вікні ^ Таблиця підстановки в полі Підставляти значення по рядках введіть $В$1 і натисніть ОК. 9. За допомогою майстра діаграм побудуйте графіки функцій (тип діаграми "Графік") для відповідних імовірнісних рішень рис. 8. Завдання: Умова. Відповідно до варіантів завдань проаналізуйте і засвойте методику оцінки політичного ризику. Корпорація розглядає можливість побудови заводу по виробництву плодово-ягідних концентратів. Для побудови даного заводу потрібно закупити нові верстати. При цьому можливим є вибір трьох країн, з яких можна завести нове обладнання: Росія, Китай та Польща. Можливість вибору тієї чи іншої країни оцінювалась як приваблива та неприваблива. При цьому ситуація сприятливих умов оцінена з імовірністю f1, а ситуація несприятливих умов оцінена з імовірністю f2. Дані для розрахунків привабливості імпортних верстатів наведені у таблиці: Країна Вартість імпортних верстатів, млн. грн. Строк окупності проекту, у роках Прибуток протягом першого року після відшкодування всіх витрат, необхідних для відкриття підприємства, млн. грн. Ступінь політичної кризи, % Польща А 1 А1 d1 Китай Б 1 Б1 d2 Росія В 1 В1 d3 Побудуйте дерево рішень і визначіть найбільш оптимальну стратегію імпорту нових верстатів для побудови переробного заводу в Україні. План виконання: 1. Сформуйте таблицю платіжної матриці для сприятливого та несприятливого імпорту верстатів за наступним принципом: № Країна Сприятливий стан імпорту обладнання (без урахування політичного ризику) Несприятливий стан імпорту обладнання (з урахуванням політичного ризику) 1 Польща 2 Китай 3 Росія 2. Відповідно до теоретичних відомостей побудуйте дерево рішень у разі вибору однієї із трьох країн. Охарактеризуйте отримані результати. 3. Побудуйте графік чутливості очікуємої ефективності завезення обладнання з однієї із 3-х країн залежно від зміни рівня імовірностей. Дайте його характеристику. Варіанти для розрахунку № варіанту f1 f2 А Б В А1 Б1 В1 d1 d2 d3 1 0,55 0,45 5,6 4,3 5,2 5,1 1,5 0,9 5 8 7 2 0,53 0,47 6,8 1,2 6,1 2,4 0,8 0,95 3 9 8 3 0,45 0,55 7,2 4,5 2,2 2,9 0,5 0,8 10 7 4 4 0,35 0,65 4,8 5,9 1,9 6,1 0,9 0,86 2 5 6 5 0,65 0,35 3,6 6,1 1,5 3,5 0,5 1,2 4 8 9 6 0,75 0,25 1,6 7,5 2,6 2,8 0,2 1,6 5 10 2 7 0,68 0,32 2,4 8,1 1,5 6,5 0,7 2,1 10 8 5 8 0,91 0,09 2,9 9,2 8,1 9,1 0,6 3,4 2 8 7 9 0,58 0,42 3,5 4,6 4,6 4,6 0,4 1,9 3 4 3 10 0,89 0,11 4,9 5,1 5,6 5,1 0,8 1,5 4 6 5 11 0,78 0,22 5,8 6,2 6,5 2,4 1,5 1,4 6 9 8 12 0,47 0,53 6,4 5,3 4,4 2,6 1,2 1,4 8 12 9 13 0,96 0,04 5,5 4,8 5,7 5,1 1,7 1,9 10 4 6 14 0,84 0,16 9,0 4,9 7,5 5,2 1,3 0,4 5 5 2 15 0,61 0,39 4,5 5,7 9,4 5,8 1,4 0,6 8 8 7 16 0,52 0,48 1,2 9,2 5,6 7,5 2,8 1,4 10 7 5

Схожі:

	Лекція 7 Тема: Основи теорії ризику Мета: в результаті вивчення теми даної лекції студенти повинні знати: поняття ризику, концепцію прийнятого ризику, методи оцінки...		Лабораторна робота № Експериментальні дослідження тригерів у програмах... Лабораторна робота № Експериментальні дослідження тригерів у програмах Electronics Workbench
	Лабораторна робота №3 Оцінка ризику підприємства за допомогою інструментів... Обсяги виручки, отримані впродовж 5 місяців торгівлі у різних за місцем розташування торгівельних центрах, представлено в табл. За...		Лабораторна робота №1 Обробка даних та прогноз на основі аналітичних показників динаміки Мета роботи: Засвоїти методи прогнозування на основі простої екстраполяції тенденції динамічного процесу. Вивчити прийоми І методику...
	Лінійні програми на С++ Лабораторна робота №3 Лабораторна робота № Форматний ввід/вивід у мові С/С++		Лабораторна робота №1 Назва: Дослідження організації та функціонування мережної операційної системи на прикладі ос android
	Лабораторна робота №3. Обробка текстових файлів за допомогою фільтрів. Редактор sed Лабораторна робота № Організація файлової системи в unix. Команди для роботи файлами в Unix (Linux)		Лабораторна робота №1 дослідження лінійного розгалуженого електричного кола постійного струму Експериментально перевірити справедливість законів Кірхгофа, принципу накладання І теореми про еквівалентний генератор
	Лабораторна робота №1 ( 0 – 50 балів) Завдання. На основі статистичної інформації за визначений період часу (не менше 30 періодів часу) для 15 видів цінних паперів (акцій)...		Лабораторна робота №22 Дослідження однорідної довгої лінії Мета роботи – експериментально дослідити хвильові процеси в лінії з розподіленими параметрами в сталих сінусоїдних режимах